Análise Técnica da Formação Forex Configurando um Exemplo de Longo Prazo A Análise de Longo Prazo da EURYEN 2004-mediados de 2006: Criação do Exemplo Abrangente A análise nesta seção se concentra em um olhar de longo prazo do par EURJPY. Portanto, estaremos examinando gráficos diários ao longo do exemplo. O ponto deste exercício é ter uma idéia de como o Chaikin Money Flow indicador funciona, eo tipo de informação e sinais que pode dar. Os sinais nessa análise vêm lentamente e, portanto, são mais adequados para um comerciante de longo prazo. Uma vez que o horizonte de tempo para as negociações neste exemplo abrangente estão em qualquer lugar de uma semana a um mês, a estratégia e análise apresentada seria mais aplicável para aqueles que se consideram comerciantes de posição. A análise procurará: Estudar os efeitos da acumulação e da distribuição sobre movimentos de preços subsequentes através da observação do indicador CMF. Use o CMF para reconhecer configurações comerciais que poderiam ter sido rentáveis. Procure sinais que mostram tendências negociáveis claras e quaisquer mudanças ou reversões a essas tendências. Evidentemente, a realização de negócios rentáveis usando qualquer indicador de análise técnica ou ferramenta é muito mais fácil quando eles são considerados após o fato. Durante um real comércio ao vivo, CMF deve ser usado em conjunto com outros indicadores, a fim de obter sinais mais informados. Indicador Usos e estratégia CMFs valor está na confirmação de indicadores ou rupturas de linha de tendência e em ver quando as tendências podem estar mudando como comerciantes começar Acumulando ou distribuindo um determinado par. Ao longo deste exemplo, a acumulação significará os comerciantes que compram o par EURJPY. Euro touros estão comprando Euros ou Yen ursos estão vendendo ienes. A distribuição implica que o Euro tenha superado os Euro-Bulls e agora está vendendo o par EURJPY. Vender o par de EURJPY é equivalente a comprar Yen e conseqüentemente, durante a distribuição, os touros de Yen oprimem suas contrapartes do urso do iene. Se notarmos uma nova tendência para a acumulação, vamos comprar Euros (buylong o par EURJPY). O sinal para tal mudança será uma inversão de uma tendência descendente de CMF. A nova tendência ascendente começará como um canal em CMF. Enquanto CMF está acumulando, ele vai cabeça para cima a partir de uma medida negativa, atravessar a linha zero, mover acima do nível .10 e, em seguida, continuar para .25. CMF pode chegar a mais de 0,25 antes que o dinheiro inteligente começa a vender o par. Se observarmos a distribuição vamos comprar Yen (sellshort o par EURJPY). O sinal para uma nova tendência de queda será uma inversão para uma tendência de acumulação CMF - um pico do indicador CMF. A distribuição começa quando o CMF cai de 0,25 para 0,10 para a linha zero e cai mais para -10 e -25. A análise começará com seriedade na próxima página com abril. Antes de começar nos sinais de Aprils, devemos primeiro dar uma olhada rápida em março. Durante março, o par EURJPY caiu drasticamente de um máximo de 138,50 para um mínimo de 126,50. CMF indica que o dinheiro está fluindo para o iene - o sinal revelador de distribuição do par. Quando o preço atinge pico de Marchrsquos, CMF é equivalente a .10. Quando o preço cria as novas medidas CMF baixas -25. A partir deste ponto bastante significativo da distribuição pricersquos mudanças de tendência. Letrsquos ver como podemos usar o indicador CMF para nos mostrar a inclinação dos comerciantes e ver se teria sido possível beneficiar dos seus sinais. (Você precisa tanto CMFv1 e CMFT3v1 para CMFT3v1 para carregar corretamente.) Chaikin Money Flow Chaikin Money Flow (CMF) é outro indicador desenvolvido por Marc Chaikin, um corretor de bolsa desde 1966. A idéia por trás do indicador CMF está na combinação de preço e volume para ver o fluxo de dinheiro (dentro ou fora do mercado) durante um período escolhido. Período CMF padrão - 21 dias. Portanto, a Fórmula CMF que mostra a soma dos valores da Linha de Distribuição de Accumulação de 21 períodos dividida pela soma de volume de 21 períodos: soma ((((CL) - (HC)) V) soma (V) Onde : Como compreender o indicador CMF O entendimento do indicador Chaikin Money Flow baseia-se na teoria de que a força geral do mercado é muitas vezes acompanhada pelo fechamento do preço na metade superior Sua faixa diária highlow em volume aumentado. Enquanto a fraqueza do mercado é muitas vezes acompanhada pelo fechamento do preço na metade inferior de sua faixa diária em volume aumentado também. Portanto, se o preço fechar consistentemente na metade superior de sua faixa diária com volume maior, então o indicador CMF estará lendo acima do CMF positivo zero, o que sugere que o mercado é forte. E verso do verso: se o preço consistentemente fecha na metade inferior de sua escala diária com volume aumentado, então o indicador de CMF estará lendo abaixo zero - negativo CMF, que indica que o mercado é fraco. (Observe que as zonas foram coloridas apenas para fins de ilustração. Não temos tal indicador colorido até agora CMFT3 versão é capaz de mostrar indicador como histograma, que pode ser alterado nas configurações). Como negociar com Chaikin Money Flow 1. CMF acima zero - sinal de alta - o indicador mostra sinais de compra de pressão - acumulação. CMF abaixo de zero - sinal de baixa - o indicador mostra sinais de venda de pressão - distribuição. Então, você estará olhando para comprar quando CMF é acima de zero, e vender quando seu abaixo. 2. A observação das leituras anteriores do indicador antes do começo do dia de negociação pode dar uma idéia de quanto tempo e sustentabilidade foi a pressão de compra. Por exemplo, períodos prolongados de pressão de venda (distribuição) indicam que o sentimento é mais provável permanecer negativo para o dia de negociação. 3. Outra maneira de examinar o indicador é olhar para a intensidade das leituras Chaikin Money Flow. Leituras mais altas indicam uma pressão mais forte. Por exemplo, as leituras de CMF acima de 0,10 seriam suficientemente significativas para garantir um sinal de alta. Enquanto as leituras acima de 0,25 seria uma indicação de uma pressão de compra realmente forte. 4. O indicador CMF oferece bons sinais de confirmação de fugas para vários níveis de resistência de suporte, em particular, linhas de tendência. Por exemplo, se o preço tiver quebrado recentemente uma linha de tendência de alta, para confirmar que o CMF cruzará abaixo de sua linha zero depois de algum tempo, mostrando que o mercado está pronto para vender. Note-se que o CMF é um indicador retardado, portanto, levaria tempo para confirmar um sinal, o que seria conjunto comerciantes conservadores, mas não pode impressionar os comerciantes mais agressivos. 5. Uma divergência entre preço e Chaikin Money Flow indicador pode dar sinais precoces sobre a fraqueza subjacente do movimento. Uma situação em que o preço atinge novos máximos eo CMF Oscillator não atinge seu novo patamar cria uma divergência de baixa quando a pressão de venda começa a crescer. Isso adverte os comerciantes sobre uma possível reversão à frente. É semelhante à divergência MACD. Por favor, siga o link para ler mais. Olá, obrigado por todas as suas informações é verdadeiramente um dos meus sites favoritos. Eu tenho um breakout ea que negocia as fugas do canal donchian que outro indicador seria bom para usar para confirmação de uma quebra sólida. Eu olhei para este, mas ele está atrasado. Pensando em adx talvez apenas uma confirmação acima 20. Obrigado pela sua ajuda grande trabalho com este site. thanks muito útilChaikin Money Flow Chaikin Dinheiro Fluxo Introdução Desenvolvido por Marc Chaikin, Fluxo de Dinheiro Chaikin mede a quantidade de Fluxo de Dinheiro Volume durante um período específico. Money Flow Volume constitui a base para a Linha de Distribuição de Acumulação. Em vez de um total cumulativo de Volume de Fluxo de Dinheiro, Fluxo de Dinheiro Chaikin simplesmente somas Money Flow Volume para um período de look-back específico, geralmente 20 ou 21 dias. O indicador resultante flutua acima abaixo da linha zero como um oscilador. Chartists pesar o equilíbrio de compra ou venda de pressão com o nível absoluto de Fluxo de Dinheiro Chaikin. Os Chartists podem igualmente procurar cruzes acima ou abaixo da linha zero para identificar mudanças no fluxo de dinheiro. Cálculo Há quatro etapas para calcular o fluxo de dinheiro Chaikin (CMF). O exemplo abaixo é baseado em 20 períodos. Primeiro, calcule o Money Flow Multiplier para cada período. Em segundo lugar, multiplique esse valor pelo volume de period039s para encontrar Money Flow Volume. Em terceiro lugar, somar Volume de Fluxo de Dinheiro para os 20 períodos e dividir pela soma do volume de 20 períodos. Cada volume de fluxo de dinheiro de cada período depende do Multiplicador de Fluxo de Dinheiro. Esse multiplicador é positivo quando o fechamento está na metade superior da faixa alta-baixa do período039 e negativo quando o fechamento está na metade inferior. O multiplicador é igual a 1 quando o fechamento é igual ao alto e -1 quando o fechamento é igual ao baixo. Desta forma, o multiplicador ajusta a quantidade de volume que termina no Money Flow Volume. O volume é efetivamente reduzido a menos que o Money Flow Multiplier esteja em seus extremos (1 ou -1). A tabela acima mostra alguns exemplos usando dados diários para Research in Motion (RIMM). Observe como o multiplicador estava perto de 1 em 5-Jan, quando a ação fechou perto de sua alta. O multiplicador mergulhou a -97 em 18-Jan quando o estoque fechou perto de seu ponto baixo. O multiplicador terminou perto de zero (-0.07) quando o estoque fechou perto do ponto médio de sua escala alta-baixa em 29-Dez. Clique aqui para um exemplo de cálculo do Fluxo de Dinheiro do Chaikin em uma Planilha do Excel. Interpretação Chaikin Money Flow (CMF) é um oscilador que flutua entre -1 e 1. Raramente, se alguma vez, o indicador atingirá esses extremos. Levaria 20 fechamentos consecutivos na alta (baixa) para 20 dias Chaikin Money Flow para chegar a 1 (-1). Normalmente, este oscilador flutua entre -0,50 e 0,50 com zero como linha central. Chaikin Money Flow mede a compra e venda de pressão para um determinado período de tempo. Um movimento em território positivo indica pressão de compra, enquanto um movimento em território negativo indica pressão de venda. Chartists pode usar o valor absoluto de Fluxo de Dinheiro Chaikin para confirmar ou questionar a ação de preço do subjacente. Positivo CMF iria confirmar uma tendência de alta, mas CMF negativo iria pôr em causa a força por trás de uma tendência de alta. O inverso é verdadeiro para downtrends. BuyingSelling pressão Chaikin Money Flow pode ser usado para definir uma tendência geral de compra ou venda simplesmente com valores positivos ou negativos. O indicador oscila acima da linha zero. Geralmente, a pressão de compra é mais forte quando o indicador é positivo ea pressão de venda é mais forte quando o indicador é negativo. Embora esta linha de cruz zero parece simples o suficiente, a realidade é muito choppier. Fluxo de Dinheiro Chaikin vezes apenas atravessa brevemente a linha zero com um movimento que transforma o indicador pouco positivo ou negativo. Não há nenhum seguimento e esta linha de linha zero acaba se tornando um whipsaw (mau sinal). Os chartistas podem filtrar esses sinais com buffers, definindo o limite de alta um pouco acima de zero (0,05) eo limite de baixa um pouco abaixo de zero (-0,05). Esses limiares não eliminam completamente os sinais ruins, mas podem ajudar a reduzir os whipsaws e filtrar os sinais mais fracos. A tabela acima mostra Freeport McMoran (FCX) com 20 dias Chaikin Money Flow na janela do indicador. Houve pelo menos 10 cruzamentos da linha zero entre fevereiro e dezembro de 2018. Adicionando um pequeno buffer reduziu muito o número de sinais de alta e baixa. Um movimento acima de 0,05 foi considerado otimista, enquanto um movimento abaixo de -0,05 foi considerado de baixa. Havia apenas três sinais. Embora esses sinais venham um pouco mais tarde, pode valer a pena reduzir o whipsaw. O gráfico para Harley Davidson (HOG) mostra alguns sinais bons e um whipsaw com o salto de maio. CMF movido acima de 0.05 por alguns dias, mas este movimento não segurou eo indicador quebrou abaixo abaixo de -0.05 em junho adiantado. Whipsaws vão acontecer, especialmente durante períodos voláteis ou quando a tendência flattens. CMF girou bullish em julho e permaneceu bullish o descanso do ano. Observe que HOG formou uma cunha caindo que retraced pouco mais de 62 em agosto, quando CMF ainda estava em modo bull. Este pullback ofereceu uma segunda chance de participar do sinal CMF. Chaikin Money Flow não é adequado para todos os valores mobiliários. O gráfico acima mostra P. F. Chang (PFCB) com cerca de 18 cruzes acima de 0,05 ou abaixo de -0,05. Baseando sinais CMF nesses cruzamentos resultou em um whipsaw após o outro. É importante analisar a tendência básica dos preços e as características de um indicador com uma segurança específica. PFCB exibe alguma tendência, mas a ação do preço dentro desta tendência é agitada eo fluxo de dinheiro não pode manter um viés positivo ou negativo. Seria melhor encontrar um indicador diferente para este estoque. Cálculo Quirk O Multiplicador de Fluxo de Dinheiro em Fluxo de Dinheiro Chaikin concentra-se no nível do próximo relativo ao intervalo alto-baixo para um determinado período (dia, semana, mês). Com esta fórmula, uma segurança poderia gap para baixo e fechar significativamente menor, mas o Money Flow Multiplier iria subir se o fechamento estavam acima do ponto médio da gama alta-baixa. O gráfico abaixo mostra Clorox (CLX) com uma grande abertura para baixo e um próximo perto do topo da gama high-low do dia. Mesmo que o estoque fechou agudamente mais baixo no volume elevado, o fluxo do dinheiro de Chaikin levantou-se porque o multiplicador do fluxo do dinheiro era positivo eo volume era bem acima da média. Ignorar a mudança de close-to-close significa que Chaikin Money Flow às vezes pode desconectar com o preço. O oposto pode acontecer quando uma segurança lacunas e fecha perto da baixa para o dia. O gráfico abaixo mostra Travellers (TRV) gapping up e fechamento mais de 1 superior no dia. Apesar deste salto, o fim estava perto do ponto baixo para o dia, que segurou um multiplicador de fluxo de dinheiro perto de -1. Como resultado, quase todo o volume do dia foi contado como fluxo de dinheiro negativo e o Fluxo de Dinheiro Chaikin caiu. Conclusões Chaikin Money Flow é um oscilador que mede a compra e venda de pressão ao longo de um período de tempo definido. No seu fluxo de dinheiro mais básico, favorece os touros quando CMF é positivo e os ursos quando negativo. Os Chartists que procuram mudanças mais rápidas do fluxo do dinheiro podem procurar divergences bullish e bearish. Tenha cuidado. Pressão de venda ainda tem a borda em território negativo, mesmo quando há uma divergência de alta. Esta divergência bullish simplesmente mostra menos pressão de venda. Faz exame de um movimento no território positivo para indicar a pressão de compra real. Como um oscilador de fluxo de dinheiro, CMF pode ser usado em conjunto com osciladores preço puro, como MACD ou RSI. Como com todos os indicadores, Chaikin Money Flow não deve ser usado como um indicador independente. Marc Chaikin também desenvolveu a Linha de Distribuição de Acumulação eo Oscilador Chaikin. SharpCharts Chaikin Money Flow pode ser definido como um indicador acima ou abaixo da janela principal. Porque ele é mostrado no formato de área, não é realmente adequado para colocação por trás do argumento de preço security039s. Uma vez escolhido o indicador na lista suspensa, aparece o parâmetro padrão (20). Estes parâmetros podem ser ajustados para aumentar ou diminuir a sensibilidade. Os usuários podem clicar em opções avançadas para adicionar linhas horizontais, médias móveis ou outras sobreposições. Os Chartists podem mesmo traçar um segundo e um indicador mais longo do fluxo do dinheiro de Chaikin sobre o outro. Período de sobreposição mostram quando o fluxo de dinheiro é forte para dois períodos diferentes. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Pesquisas sugeridas Fluxo de dinheiro Chaikin transforma positivo e movimentos RSI acima de 50. Esta verificação começa com uma base de ações que estão em média pelo menos 10 no preço e 100.000 em volume diário nos últimos 60 dias. A acumulação e a pressão de compra são identificadas quando o fluxo de dinheiro de Chaikin move-se no território positivo. O momentum do preço confirma quando RSI move acima de 50, sua linha central. Esta verificação é concebida como um ponto de partida para uma análise mais aprofundada e due diligence. Fluxo de dinheiro Chaikin giros negativos e movimentos RSI abaixo de 45. Esta varredura começa com uma base de ações que estão em média pelo menos 10 no preço e 100.000 em volume diário nos últimos 60 dias. Distribuição e venda de pressão são identificados quando Fluxo de Dinheiro Chaikin se move em território negativo. O momentum do preço confirma quando RSI move abaixo de 50, sua linha central. Esta verificação é concebida como um ponto de partida para uma análise mais aprofundada e due diligence. Estudo Adicional Este livro cobre tudo com explicações que são simples e claras. Murphy abrange a maioria dos padrões gráficos e indicadores. Um capítulo completo é dedicado à compreensão de volume e interesse aberto. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy
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